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2025-01-04 20:06 蔡智堪

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  1)估值系统的分化特征减弱,预期的变化将成为风格驱动主 ❧线。高盈利、高成长个股组合的估值溢价均已回落至中等偏下水平, ❌高预期和低估值之间的矛盾得到有效缓解,未来风格主线要看预期的 ♎变化方向。但目前来看 ✍,各宽基指数空间内,所构建的高盈利、高成 ⛼长、低估值股票组合的业绩预期均未显著走强 ➢,尚需等待预期对风格 ♓的催化。2)历史上看 ➢,风格不明朗时期对风格做均衡配置是较好选 ♎择。市场主体风格鲜明时期因子表现分化较为明显,而在市场风格特 ⏲征不明朗时期,长期来看各类因子均有一定的超额收益,均衡配置是 ♋较好选择。3)当前看 ⛺,带有反转和低估值属性的策略相对占优。2022年中期我们判断 ⛅,趋势型风格主线尚未形成的时期带有反转逻 ✌辑的策略相对占优。当前市场状态与2022年中期差别不大,维持 ♎该判断。反转策略可分为不同层次 ♐,维度从低到高包含价格反转、估 ❓值反转、相对价值反转等,反转维度更高则长期稳定性更高,近年来 ⛲总体收益风险比较高。

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