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2025-01-25 13:43 汉密尔顿

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  今年的跨期价差行情与2021年底不同点在:(1)虽然跨 ♓期价差都是下跌走势,但21年价差下跌包含“近月更弱 ♋,和远月更 ✌强”两个阶段。跨期价差下跌的前段,是近月价格跌幅较大,导致跨 ☽期价差从高位回落。后段,是远期价格涨幅更大,影响跨期价差持续 ♍收敛,甚至转负。22年钢材供需双弱,跨期价差水平相对偏低,在50-100元区间波动。11月份以来,随着绝对价格的上涨,跨 ⛵期价差才跟随走弱。截止11月15日,螺纹1-5价差已经收敛至31元,考虑无风险套利成本的约束,预计钢材1-5价差的极限在-150元左右。(2)相对于钢材,目前铁矿石的1-5价差下跌 ❣跟21年更相似,更具有交易价值 ♐。近期铁矿石1-5价差处在较高 ⛸水平,近期价差从高位下跌后又有所反弹。考虑到近月合约受到钢厂 ⏲低利润和钢厂减产的抑制,而远月合约有钢材需求转好和钢厂复产利 ♉好预期,建议逢高做空1-5价差 ♓。

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